微信卖免税烟是违法的。

根据《烟草专卖法》及《烟草专卖许可证管理办法》的规定，除了取得烟草专卖生产企业许可证和烟草专卖批发企业许可证的企业可以依法销售烟草专卖品以外；

任何个人、法人或者其他组织不得通过信息网络销售烟草专卖品，因此微信卖烟属于非法经营。